行情回顾

(资料图)

9月30日，铁矿石主力合约收盘价为721.50元/吨，较昨日下跌0.14%，前20空头持仓为422624.00手，较昨日减少2.49%，前20多头持仓为393719.00手，较昨日减少3.79%。

市场研判

近期北溪2号泄露事件再次加剧了市场对于欧洲能源危机的预期，原油价格大幅反弹，美元指数同样快速冲高，自4月19日全球金融市场普跌以来，市场逐渐由通胀转滞胀进入滞胀转衰退的交易逻辑，美元指数与铁矿石盘面价格呈现较高的负相关关系，在目前美国CPI同比水平下，美联储仍存较大加息空间，美元指数或将进一步上升，铁矿石易跌难涨，策略上仍建议以逢高做空为主。

数据分析

描述性统计：

铁矿石澳大利亚月累计发货量为6527.60万吨，铁矿石巴西月累计发货量为2709.30万吨，铁矿石国内到港量为2308.20万吨，较上周减少51.40万吨。

二季度淡水河谷产量为7410.80万吨，同比减少2.08%，FMG产量为5920.00万吨，同比减少8.78%，力拓产量为6863.99万吨，同比增加3.62%，必和必拓产量为6416.20万吨，同比减少1.66%。

描述性统计：

9月30日，247家钢厂高炉开工率为82.81%，产能利用率为89.14%，较上周增加0.07%，已连续增加9周，日均铁水产量为240.22万吨，较上周增加0.07%，已连续增加9周；9月10日，粗钢日均产量为209.82万吨，增加3.26%，已连续增加4期。

描述性统计：

9月30日，45港铁矿石库存为13075.64万吨，较上周减少0.82%，同比增加1.70%；41港铁矿石库存为12520.64万吨，较上周减少0.70%；澳洲库存为5348.70万吨，较上周减少0.83%，已连续减少4周；巴西库存为4239.00万吨，较上周增加1.72%。

描述性统计：

9月28日，62%Fe普氏价格指数为95.50美元/吨，较昨日下跌2.15%；9月29日，1个月新加坡掉期价格为95.47美元/吨，较昨日上涨0.62%，3个月为93.62美元/吨，较昨日上涨0.53%，6个月为91.98美元/吨，较昨日上涨0.40%，12个月为89.03美元/吨，较昨日上涨0.43%，23个月为83.56美元/吨，较昨日上涨0.19%。

9月29日，波罗的海运费指数：干散货(BDI)为1757.00点，较昨日下跌42.00点，已连续下跌4天，波罗的海运费指数：海岬型(BCI)为1954.00点，较昨日下跌153.00点，已连续下跌4天，9月29日，图巴朗-青岛铁矿石运价为22.82美元/吨，较昨日下跌0.91%，西澳大利亚丹皮尔-青岛铁矿石运价为8.77美元/吨，较昨日下跌4.05%，已连续下跌5天。

描述性统计：

9月30日，建筑钢材总库存为839.96万吨，较上周减少70.03万吨，建筑钢材社会库存为567.37万吨，较上周减少36.46万吨，建筑钢材钢厂库存为272.59万吨，较上周减少33.57万吨。螺纹钢周产量为302.68万吨，较上周减少7.07万吨，热轧板卷周产量为299.77万吨，较上周减少8.75万吨。螺纹表观需求为361.75万吨，较上周增加41.95万吨，螺纹表观需求年累计为10904.13万吨，同比减少14.13%。

描述性统计：

8月31日，房地产本年投资资金来源累计为100817.08亿元，同比减少24.97%，单月为12046.71亿元，较上个月增加1.04%，同比减少21.74%；房地产施工面积累计为868648.52万平方米，同比减少4.54%，单月为9454.36万平方米，较上个月减少8.94%，同比减少47.80%；房屋新开工面积累计为85061.83万平方米，同比减少37.22%，单月为8995.08万平方米，较上个月减少6.72%，同比减少45.66%；本年购置土地面积累计为5400.05万平方米，同比减少49.69%，单月为854.40万平方米，较上个月减少6.90%，同比减少56.60%。

描述性统计：

8月31日，基础设施投资累计值为127230.67亿元，同比增加10.37%，已连续增加6月，单月为18065.12亿元，环比增加9.72%，同比增加15.40%。

描述性统计：

8月，美国CPI当月同比为8.30%，较上个月下降0.20个百分点，9月，联邦基金目标利率为3.25%，上升0.75个百分点。

行业要闻

9月27日，“北溪”天然气管道泄露。

9月22日，美联储加息75bp。

9月15日，美联储公布美国8月8.3% CPI数据。

（文章来源：建信期货）